Волны Эллиота как метод технического анализа рынка - NPS

Просто пример того что не стоит говорить другим людям что вы видите как-то по другому и доказывать свою точку зрения. Есть график есть рынок, а рынок это как стихия если мы угадали с направлением… Я опубликовал 3 индикатора для торговли по стратегии Profitunity Билла Вильямса. Для каждого индикатора я добавил наглядное и подробное описание на английском и русском языках. В этом посте я кратко опишу эти индикаторы и то, как я использую их вместе. Индикатор AFDSA (Alligator + Fractals + Divergent & Squat Bars + Signal Alerts) Включает в себя Williams…

Понятие волновой теории Эллиота

3 волны с различными вариациями более характерны для коррекционных моделей. Причина в том, что именно их действия приводят к тому, что на рынке возникают те или иные изменения. Следовательно, прослеживается определенная волна после каждого изменения или произведенного ставки на бокс действия. Некоторые экономисты считают, что применение волновой теории на практике не приносит выгоды, и это связано с субъективностью разработанной теории. Изменение стоимости нельзя точно спрогнозировать, и цена может сильно отличаться от предполагаемых позиций.

Примеры использования индикатора Binance для анализа Волн Эллиота

Поэтому, важно запомнить правила, так как сейчас мы будем разбирать наиболее популярную и самую часто встречающуюся коррекционную волну. Она состоит из пяти частей и поэтому является волной движущего стиля. Все действующие волны внутри этой волны, то есть волны 1, 3 и 5 также формируются в движущем стиле и состоят из пяти частей.

Волновая теория Эллиотта

В такой плоскости волна В больше волны А, а волна С меньше волны В, поэтому получается сдвигающаяся модель. Обычно такая модель формируется, когда на рынке сильны либо быки, либо медведи и они не дают сформироваться волне вбок, а сдвигают ее во время построения. На рисунке 38, в его нижней части, мы видим сдвигающиеся волновые плоскости для бычьего и для медвежьего рынков. Другое отличие конечного диагональника от начального заключается в местоположении модели. Конечный диагональник, как волна, являющаяся завершающей, может появиться только на месте волны 5 импульса или волны С зигзага. Иногда встречаются конечные диагональники в волне С волновой плоскости.

Причем каждый волновой цикл имеет достаточно четкую структуру. То есть, сила рынка при построении этой волны уходит не в глубину, а в формирование длительной боковой конструкции. Причем, рынок начинает формировать тройную тройку тогда, когда была построена боковая коррекция, принявшая форму двойной тройки, но не было достигнуто требуемое значение по длительности коррекции. У рынка еще остались силы на построение коррекционной волны, поэтому начинается формирование третьей части, и так появляется конструкция, которая называется тройной тройкой.

Несмотря на то, что волны Эллиотта широко применяются в техническом анализе, на самом деле они являются не самостоятельным торговым индикатором, а теоретическим инструментом. Во многих случаях зигзагообразная коррекция участвует в образовании на графике паттерна «Голова и Плечи» (ГиП), формируя правое плечо. За левое плечо при этом отвечают волны 3, 4 и 5 импульсного движения. Всего было выделено 13 волновых моделей, регулярно прослеживающихся на исследуемых им графиках.

Имея это подробное описание, мы получаем богатство информации о текущем состоянии рынка и его… Также идем ровно по параллельному каналу, жду окончание 5 волны по Фибо в районе 52,75-57,50. С приходом рынка Forex в РФ, для Российских трейдеров был создан рублёвый счёт. Так, что обязательно ознакомьтесь с этим материалом, ведь в нем мы покажем, как с помощью значений индикаторов можно определять не только коррекцию, но и проводить полноценный анализ любого актива. Кстати, если интересно — значение дальнейшего развития событий индикатор вычисляет на основе уровней Фибоначчи, определяя пропорции той или иной волны. Это самый информативный индикатор по сравнению со всеми предыдущими вариантами.

Поэтому в волновой формуле мы наблюдаем одни коррекционные волны. Волна X всегда меньше по своей величине, чем волна W, а вот волна Y в редких случаях может быть усеченной. Однако автор статьи встречал лишь несколько десятков случаев усеченных двойных зигзагов за все 9 лет занятий волновым анализом.

Наше предположение подтверждается, поэтому действуем согласно ранее намеченному торговому плану. На том уровне, где величина предполагаемой волны (2) составит 50% от волны (1), располагаем ордер на продажу sell limit. Take profit определим с помощью линий Фибоначчи, используя в качестве основы, от которой будем отталкиваться, нисходящий импульс [A].

Очевидно, что для определения тренда нужна история, поскольку увидеть восемь волн цикла можно только постфактум. Новые активы, которые котируются на рынке недавно, такой историей ещё не обладают, поэтому к ним сложно применить теорию Эллиота. Обе фигуры — импульсная (с пятью волнами) и корректирующая (с тремя волнами А, В и С) — образуют волновой цикл тренда.

Этот индикатор имеет график, визуально очень схожий с известным MACD. Для более результативной работы при пользовании индикатором, требуется уверенное знание теории волн. На приведенном ниже рисунке изображен пример данного индикатора. Именно эти линии трейдер вручную подгоняет под первые волны, после чего красные линии наглядно показывают дальнейшую структуру движения цены по волновой теории Эллиота.

Конечно, 5-волновые структуры этот индикатор волн Эллиота для MT4 позволяет распознать не всегда, но главное, что работать с ним удобно и на анализ графика будет уходить от силы пара минут. Импульсная фаза волнового цикла состоит из пяти волн, корректирующая фаза — из трех. Если этого не происходит, то возобновленный восходящий импульс определится уже только в третьей волне, когда она также поднимется выше начала волны C. Консервативный способ предполагает определение волновых фигур на графике. Точное определение волновых фигур позволит показать точки покупки и продажи биржевого актива.

Этот тип индикатора на практике применяется для ведения подсчета и разметки всплесков. Этот инструмент обеспечивает четкую прорисовку волн Эллиотта и осуществляет нумерацию. Основной задачей указанного инструмента является построение разметки на ценовом графике. Расчет импульсных волн проводится при помощи использования специального алгоритма, в котором учитываются уровни возникающих волн. Оптимального индикатора для реализации теории Эллиотта не существует.

Важно помнить, что он не является гарантией успеха и всегда существует риск потери капитала. Трейдер должен всегда использовать другие инструменты анализа и принимать во внимание текущие фундаментальные факторы, прежде чем принимать решение о сделках. Основным принципом Волн Эллиота является представление рыночных https://fxglossary.org/ движений в виде серии волн, которые возникают из сочетания трендовых и коррективных фаз. Волна, движущаяся в направлении основного тренда, называется импульсной волной, а коррекционная волна — коррективной. Индикатор Binance позволяет визуально отслеживать и анализировать волны Эллиотта на графике цены актива.

Обычно такая модель формируется, когда на рынке сильны либо быки, либо медведи и они не дают сформироваться волне вбок, а сдвигают ее во время построения.
И благодаря повторению этих волн, можно выделить закономерности, на которых и будет основана торговля.
Этот индикатор применим на всех time-frame, за исключением укороченных временных интервалов.
Иногда эти волны равны друг другу через коэффициент Фибоначчи.
Точно так же мы можем разделить на движущие и коррекционные все остальные волны в данной модели.

То есть заранее происходит прогнозирование и определение точек, где возможен разворот рынка. В данном случае не имеет особого значения его масштаб, так как сделки могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными. Итак, если мы определили, что волна либо завершена полностью, либо почти завершена, мы открываем ордер, с целью взять прибыль на движении в противоположную сторону от того, куда ранее двигался рынок.

Исключение составляет волна W, которая не может принять форму треугольника (С треугольниками мы познакомимся позднее). Таким образом, двойной зигзаг формируется в тех случаях, если одинарный зигзаг не справился с задачей сформировать глубокую коррекцию. Это свойство двойных зигзагов, конечно же, можно использовать в трейдинге. Первое правило гласит, что зигзаг это трехволновая коррекция состоящая из трех частей. Здесь следует отметить, что зигзаг, как и все остальные волны коррекционного стиля, подписывается буквами.

Это ещё один индикатор, который может помочь в определении волн, однако по сути он является частным случаем индикатора MACD. Мы знаем, что гистограмма MACD получается, как результат разницы между двумя скользящими средними с разными параметрами. В Elliott wave oscillator используются скользящие средние с параметрами 5 и 35.

График состоит только из этих волн, которые, в свою очередь, делятся на волны младшего порядка. По теории Эллиота, каждый тренд состоит из нескольких циклов трех или пяти импульсивных и коррекционных волн. Работа Пректера и Фроста, кроме теоретической информации, содержит множество иллюстраций, а также схематических и наглядных примеров, позволяющих вникнуть во все нюансы волновой теории Эллиотта. В отличие от большинства популярных индикаторов ТА, волны Эллиотта нельзя освоить за несколько часов или дней. Согласно отзывам трейдеров, которые изучили эту методику, на полноценное обучение могут понадобиться месяцы и даже годы. Волны Эллиотта часто критикуют за субъективность, так как каждый отдельный наблюдатель может видеть формации на графике по-своему.

Если мы схематично объединим все пять волн, которые указаны на рисунке 7 в одну большую волну, то получится нисходящая волна, которая на правой части рисунка названа волной А. В данном случае, волна А и является волной одним волновым уровнем выше. То есть, все действующие волны в левой части рисунка 7 – это волны, которые направлены вниз, туда же, куда и волна А. А все противодействующие волны – это те волны, которые направлены против главной волны, вверх. В техническом анализе лишь несколько моментов сказаны о треугольниках, причём нет жестких ограничений в правилах — они лишь примерные, приблизительные.

Этот индикатор позволяет определить и измерить цикличность и тенденции рынка, а также выявить точки разворота и продолжения тренда. Применение индикатора Волн Эллиота на бирже Binance позволяет трейдерам и инвесторам определить потенциальные точки разворота рынка и прогнозировать возможные ценовые движения. Он может быть использован как самостоятельный инструмент анализа, а также в сочетании с другими техническими индикаторами для получения более точных сигналов. Учитывая перечисленные моменты, можно прийти к выводу, что использовать волновую теорию для трейдинга можно, но только в совокупности с другими инструментами технического анализа. Ну, а если речь идет о трейдерах-новичках, им и вовсе стоит поискать более простые и однозначно трактуемые индикаторы. Когда волновая теория Эллиотта используется для поиска точек входа в торговые сделки, самым явным сигналом является формирование импульсного движения от места, в которой происходит разворот тренда.

Использовать волны Эллиота и дополнительный индикатор рекомендуется, когда необходимо достигнуть сглаженной визуализации волн на графиках. На графиках происходит построение в реальном времени, поэтому отслеживать состояние и изменения на рынке нужно уметь быстро. Отличие состоит в том, что ордер на покупку размещается на уровне, где проглядывается окончание волны, на графиках обозначающееся, как В. В случае возникновения особой необходимости сделка закрывается. Импульсные модели формируют в большинстве случаев именно 5-и волновую структуру.

Согласно первому указанию, зигзаг является глубокой коррекцией по отношению к предыдущему тренду. Глубокая коррекция – это такая коррекция, которая по своей величине больше 50% от предыдущей волны. На рисунке 33 изображена импульсная волна А и проведена горизонтальная линия через ее середину, она отделяет зону глубоких коррекций от зоны мелких коррекционных движений. Зигзаг стоит сразу после импульса по частоте появления на графике. Практически все коррекционные волны можно разбить на зигзаги, которые можно разложить до импульсов.

Это делает успешное использование данной теории на практике практически невозможным, в частности в плане выбора точек для входа и выхода из позиций. Еще один популярный вид индикаторов, использующихся вместе с волновой теорией Эллиотта — осцилляторы. На них отслеживаются конвергенции и дивергенции, подтверждающие завершение формирования импульса. Как вариант, это может быть индикатор MACD, но есть и специально заточенный под работу с волнами — Elliott Wave Oscillator. Для более четкого определения на графике волновых моделей Эллиотта могут применяться вспомогательные индикаторы. Например, скользящая средняя (MA) нередко помогает выделить окончание коррекционных движений, поскольку выступает в качестве динамической поддержки или сопротивления.

К таким индикаторам относятся, например, MACD или Elliott wave oscillator, который является частным случаем индикатора MACD. В некоторых случаях трейдеры также используют RSI или стохастик. Хотя здесь речь больше идет о комбинировании волнового и обычного технического видов анализов.

Сделка на продажу была открыта на уровне верхней зелёной линии, а закрыта на уровне нижней зелёной линии. Соответственно, мы получили хорошую прибыль, величину которой видно на графике. Из приведенного выше графика видно, что рынок двигается согласно нашим ожиданиям, формируя импульс [C]. Волна (2) составила ровно 50% по линиям Фибоначчи от волны (1). Когда вы наработаете определенный практический навык в определении волн, лучше всего перейти на другой формат работы.

Благодаря этому на графике всегда появляется один из десяти типов волн, которые были изучены и классифицированы. Именно из-за предсказуемости толпы, волны Эллиотта работают. Вторая стратегия заключается в ловле трендов и торговле по ним и называется «‎трендовой»‎. Например, мы определили, что началось формирование одной из самых мощных и стремительных волн в рынке, волны 3 импульса. В тот момент, когда мы убедились в этом, можно открывать сделку по тренду.

Эта возможность даёт трейдеру заранее подготовиться к перемене тенденции на рынке и принять необходимые торговые решения. С помощью этого свойства волн можно открыть позицию незадолго до появления новой тенденции, приносящей прибыль. Например, закрыть продажу в самой низкой точке тренда, когда скользящая средняя находится максимально далеко от что такое репо цены и указывает на наличие сильного тренда в рынке. Обратите внимание – не делает ее за вас, а только облегчает. В зависимости от типа он может либо проставлять на графике номера вершин, и соединять их, показывая отдельные волны, либо в виде гистограммы отображать те же волны. В последнем случае разметкой придется заниматься самостоятельно.

Мы видим, что после завершения восходящего тренда (А), рынок начал формировать нисходящую коррекцию (В), первая часть которой приняла форму зигзага W. Однако, поскольку этот зигзаг не достиг зоны глубоких коррекций и завершился выше горизонтальной линии, отделяющей зону глубоких коррекций от зоны мелких коррекций, на помощь ему пришел второй зигзаг. То есть, была построена небольшая восходящая волна-связка X, после чего рынок сформировал второй зигзаг Y, который и сформировал коррекцию требуемой величины. И третий вид плоскости, это сдвигающаяся волновая плоскость.

Применение индикатора Elliott_waves дает возможность найти ближайшие пики на графике, а в окне терминала позволяет прогнозировать будущее изменение цены. Если при стартовом движении осциллятор пересекает «0» в противоположном направлении, то наблюдается подкрепление 3 варианта очередной дивергенцией. Если дивергенция отсутствует, то можно считать неправильным определение стартовой точки. Понижение гистограммы на 30-50% является свидетельством возникновения очередного участка коррекции.

Если коррекционное движение опускается или поднимается примерно на треть по отношению к первой импульсной волне, можно входить в рынок после этого. Выставление стоп-лосса приходится на уровень экстремума и сигналом для завершения торговой операции будет момент после появления новой дивергенции. Когда при первом коррекционном движении осциллятором пробивается нулевой уровень в обратном направлении, тогда создание третьей волны должно подтверждаться новой дивергенцией. Если она не происходит, значит, вычисление стартовой точки модели произошло некорректно.

Это означает, что имеют место сочетания импульсных и коррекционных моделей, которые в конечном итоге позволяют получить в ходе торгов максимальную прибыль или же гарантированно избежать убыточности. Главным преимуществом использования этого индикатора является то, что с его помощью прорисовывается график. Всего на протяжении одного цикла роста-снижения наблюдается появление 8 волновых изменений. В случае разворота выделяется пара импульсных волн, в структуре которых выделяются 10 сегментов. Основа теории — наблюдение, в соответствии с которым тренд включает в себя базовые участки, называемые волнами. Такие всплески стоимости валюты повторяются с хорошо выраженной периодичностью.